威寧縣歷史悠久，夏代為梁州西南域，殷周屬鬼方西北隅，戰國時為大夜郎西部莫國屬地，秦代屬象郡，漢代屬犍為郡，蜀漢時屬朱提郡，梁、陳時為南寧州所領，但實為土著豪族所據，隋代曾沒入爨氏盧鹿部。唐代為羈縻小州，稱寶州。五代十國無所更置。北宋為紹慶府所領羈縻州國家補貼烏撒部，南宋時受控于大理國。元世祖至元十年（1273年），烏撒部附元，二十四年升為烏撒烏蒙宣慰司，隸云南行省。元順帝后（1335年）改隸四川行省。明洪武十四年（1381年），烏撒土知府隸云南布政司，永樂十二年（1414年），改烏撒衛隸貴州都司。清康熙四年（1665年），改四川烏撒土府為威寧府，隸貴州，以大定、平遠、黔西三州，畢節、永寧二縣隸屬威寧府。雍正七年（1729年），降威寧府為州，屬大定府。

1913年，改威寧州為威寧縣，并設得勝坡分縣，隸屬于貴州省第四行政專員督察區。

1916年遷得勝坡分縣于赫章，1942年分置赫章縣。

1949年12月17日威寧縣和平解放，

1950年成立中共威寧縣委、縣政府，

1951年成立威寧縣民族民主聯合政府，

1954年11月11日成立威寧彝族回族苗族自治區，

1955年6月21日改稱威寧彝族回族苗族自治縣，隸屬貴州省畢節地區。